Relación entre la tasa de interés activa y el índice de morosidad en el Sistema Bancario Nacional Nicaragüense  en el período 2016-2020

Víctor José  Espinoza Hernández

doi:10.5377/universitas.v13i1.16651

Autores/as

Víctor José Espinoza Hernández Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León

DOI:

https://doi.org/10.5377/universitas.v13i1.16651

Palabras clave:

Análisis dinámico, Series Temporales, Riesgos, Operaciones crediticias.

Resumen

Se determinó la relación entre la tasa de interés activa y el índice de morosidad en el sistema Bancario Nacional de Nicaragua en el período de enero del año 2016 a diciembre del año 2020. Las variables presentaron tendencias, ambas series presentan raíces unitarias en niveles, sin embargo, son estacionarias en primeras diferencias; a partir de las cuales se encontró una relación lineal significativa. Utilizando un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL) para considerar los efectos dinámicos de las variables, se identificó que las variables en estudio utilizadas se encuentran cointegradas por lo que existe una relación estable de largo plazo. Se determino que no existe una relación de corto plazo entre el interés y el índice de morosidad, aunque la relación de largo plazo si es significativa entre estas variables.

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Biografía del autor/a

Víctor José Espinoza Hernández, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

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